Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «НООСФЕРА» (АО) на уровне ruB-, прогноз по рейтингу негативный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, ограниченной позицией по капиталу, адекватным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией при удовлетворительном профиле фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Негативный прогноз обусловлен низким уровнем операционной эффективности бизнес-модели банка при потенциально повышенных кредитных рисках в условиях неблагоприятной макроэкономической обстановки, что с высокой вероятностью окажет повышенное давление на капитал.

АКБ «НООСФЕРА» (АО) – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, зарегистрированный в г. Горно-Алтайске (Республика Алтай). Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Головной офис и 1 дополнительный офис банка расположены в Республике Алтай, также дополнительные офисы представлены в г. Москве, г. Краснодаре и в г. Новосибирске.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимает 275-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом банк выступает единственным региональным игроком в Республике Алтай. Банк сохраняет низкий уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,52 на 01.01.2022), что в том числе обусловлено значительным объемом вложений в депозиты Банка России (более 60% валовых активов). Концентрация кредитных рисков на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Ограниченная позиция по капиталу. Нормативы достаточности капитала банка находятся на высоком уровне (на 01.04.2022 Н1.0=34,1%; Н1.2=29,8%). За период с 01.04.2021 по 01.04.2022 объем собственных средств банка увеличился на 17% (64 млн руб.) и составил 442 млн руб., что позволяет банку выдержать обесценение до 21% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. При этом основную поддержку капитализации банка в течение последних 12 месяцев оказало восстановление РВПС по ссудному портфелю. Агентство отмечает рост рентабельности бизнеса (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 8,3% против -1,5% за аналогичный период годом ранее). Операционная эффективность деятельности банка также улучшилась (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 CIR составил около 80% против 123% за аналогичный период годом ранее). Несмотря на то, что большая часть ресурсной базы банка представлена расчетными счетами ЮЛ, изменения в макроэкономической среде, в т.ч. рост ключевой ставки, по мнению агентства, в краткосрочной перспективе могут оказать дополнительное давление на показатели эффективности деятельности и достаточности капитала банка в соответствии с рыночной тенденцией.

Адекватное качество активов и внебалансовых обязательств. Основу активов банка составляют средства, размещенные в Банке России, а на долю клиентского кредитного портфеля приходится около 24% валовых активов на 01.04.2022. Качество ссудной задолженности ЮЛ и ИП оценивается как адекватное (на 01.04.2022 доля ссуд IV-V категорий качества составила 2,8% портфеля ЮЛ и ИП, доля просроченной задолженности – менее 1%). Портфель ФЛ также характеризуется невысокой долей проблемных кредитов, что обусловлено в том числе программами социального кредитования. Последние 12 месяцев банк активно наращивал портфель выданных гарантий: за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 его объем увеличился более чем в 3 раза и составил около 64% капитала банка.

Адекватная позиция по ликвидности при удовлетворительном профиле фондирования. Банк имеет значительный запас балансовой ликвидности (за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 27%, ликвидными активами (LAT) – 95%). Ключевым источником фондирования являются средства ЮЛ, которые формируют на 01.04.2022 около 81% привлеченных средств. Диверсификация ресурсной базы банка по кредиторам оценивается как низкая (на 01.04.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах – 62%; доля средств крупнейшей группы – 47%). У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к рыночным источникам ликвидности ограничен.

Консервативная оценка корпоративного управления. Агентством отмечается недостаточная независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений, в том числе по причине отсутствия независимых участников в Совете директоров банка. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры банка оценивается как невысокий в силу отсутствия широкой клиентской базы. В начале 2022 года банк разработал бизнес-план с учетом изменений макроэкономических параметров, в соответствии с которым планирует осуществлять свою деятельность ближайший год. При этом агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, связанную с постоянно меняющейся конъюнктурой рынка, что может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегических документов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «НООСФЕРА» (АО) был впервые опубликован 15.07.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.04.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «НООСФЕРА» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «НООСФЕРА» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «НООСФЕРА» (АО) дополнительных услуг.