Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку Кремлевский на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным буфером по капиталу, адекватными рентабельностью, качеством активов и уровнем ликвидной позиции, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк Кремлевский» ООО - небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и выдаче банковских гарантий. Конечными бенефициарами банка являются 8 ФЛ, в том числе О.К. Пухальская (27,27%), И.А. Сейнянц (19,90%) и Л.В. Саакова (11,41%), доли прочих не превышают 10%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (247-е место по активам на 01.03.2020 в рэнкинге «Эксперт РА»), узкой клиентской базой в сегменте кредитования (у банка 34 заемщика-ЮЛ и 29 ФЛ) и приемлемой диверсификацией бизнеса по источникам доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам составил 0,37 за 2019 год). Сеть обособленных подразделений банка рассматривается как достаточно узкая: помимо головного офиса банк представлен дополнительным офисом и 3 операционными кассами вне кассового узла в Москве. Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывает размещение значительной части средств банка в активы с пониженной доходностью при их существенной концентрации на нерезидентах (на 01.03.2020 около 25% активов размещено на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах).

Удовлетворительный с учетом концентрации кредитных рисков буфер капитала при адекватной рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.03.2020 Н1.0=32%, Н1.2=18%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.03.2020 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 33% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). При этом текущая структура активов банка характеризуется высоким уровнем концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам на 01.03.2020 около 89%, величина максимального кредитного риска – 9% нетто-активов в феврале 2019). Способность банка к генерации капитала остается относительно стабильной и оценивается как адекватная (за 2019 г. ROE в соответствии с РСБУ составила 9,8% без учета СПОД, за 2018 г. – 8,7%), операционная эффективность поддерживается на приемлемом уровне (за 2019 год покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 118%).

Адекватное качество активов. Основу активов банка формирует кредитный портфель ЮЛ, ФЛ и ИП (на 01.03.2020 - 54% активов), при этом около 93% этого портфеля приходится на кредиты ЮЛ и ИП. Качество кредитного портфеля оценивается как адекватное (на 01.03.2020 доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП составила 3,8%, доля пролонгированных ссуд в портфеле ЮЛ и ИП, ФЛ – 6,3%) при заметном снижении доли ссуд IV-V категорий (с 4,5% до 3,8% за период с 01.03.2019 по 01.03.2020). Улучшение показателей качества было обусловлено как списанием в 4 квартале 2019 г. значительной части проблемной задолженности за счет ранее созданных резервов, так и частичным ее гашением. Банк поддерживает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ имущественным обеспечением на 01.03.2020 составило 158%). На ликвидные краткосрочные активы с относительно низкой доходностью (денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 34% валовых активов. Портфель гарантий банка характеризуется приемлемым качеством: отношение суммы выплат по выданным гарантиям к совокупному объему выданных гарантий за период с 01.03.2019 по 01.03.2020 составило 0,87%.

Адекватная ликвидная позиция. Запас текущей ликвидности банка на 01.03.2020 выдерживает досрочный отток 83% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца. Ключевым источником фондирования для банка являются средства юридических лиц (порядка 65% привлеченных средств на 01.03.2020), при этом их стоимость с учётом значительной доли валютных привлечений (72% на 01.03.2020) оценивается как относительно высокая (за 4кв2019 с переводом в годовое выражение стоимость привлеченных средств ЮЛ составила 3,4%). Банк не располагает значительными источниками дополнительной ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется удовлетворительной диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 32% на 01.03.2020) и умеренной волатильностью привлеченных средств ЮЛ (отток/приток средств ЮЛ за месяц в период с 01.03.2019 по 01.03.2020 не превышал 14%).

Консервативная оценка корпоративного управления. В целом, уровень развития внутренней инфраструктуры соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2020-2024 гг. В предстоящий период деятельность банка будет ориентирована на поступательный рост объема кредитных операций и сохранение объемных показателей портфеля гарантий. Отмечается факт недостижения банком отдельных плановых показателей по итогам 2019 года и 1 квартала 2020 года, при этом, по мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банка Кремлевский был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.05.2019

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк Кремлевский» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк Кремлевский» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк Кремлевский» ООО дополнительных услуг.