Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (в основном из связанной с банком группы компаний «Автотор») и кредитовании. Головной офис банка находится в г. Калининграде, сеть подразделений включает 17 отделений в Калининградской области, филиал в г. Москве и операционный офис в г. Санкт-Петербурге. Ключевым собственником банка является член Совета директоров Щербаков В.И. (владеет 48,71% акций), 8,47% принадлежат Иванову Д.И. и его сыну Иванову И.Д., более 42% акций приходится на миноритариев.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (на 01.11.2020 банк занимал 102-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Диверсификация деятельности банка оценивается как низкая (на 01.09.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,7), что обусловлено существенным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (на 01.09.2020 на наличность, а также средства в других кредитных организациях и в Банке России приходилось около 57% валовых активов). Агентство, как и прежде, отмечает высокую концентрацию активных операций банка на одном регионе присутствия (на 01.09.2020 на Калининградскую область приходилось около 89% кредитного портфеля) и обращает внимание на то, что указанное может оказывать давление на качество активов и финансовый результат банка в случае ухудшения конъюнктуры рынка в домашнем регионе.

Сильная позиция по капиталу и удовлетворительная операционная эффективность. Деятельность банка характеризуется высокими показателями достаточности капитала (на 01.11.2020 Н1.0=22%, Н1.1=Н1.2=19%), при этом буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.11.2020 позволял выдержать обесценение до 32% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств, что оценивается агентством как высокий уровень. Кроме того, для банка характерена низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2020 крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 19%). За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 ROE по РСБУ составила около 3%, что оценивается агентством как невысокий уровень. Операционная эффективность оценивается как удовлетворительная (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 показатель CIR составил около 79%, NIM около 3,5%).

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Наибольшую долю в активах банка на 01.11.2020 занимают ликвидные активы, представленные средствами в ЦБ РФ (38% валовых активов), средствами в банках с высокими рейтингами кредитоспособности (около 8% валовых активов) и наличностью (около 3% валовых активов). Также у банка имеется портфель ценных бумаг (26% валовых активов на 01.11.2020), качество портфеля оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с условным рейтинговым классом ruA- и выше по шкале «Эксперт РА» в портфеле ценных бумаг составила около 97% на 01.11.2020). Кредитный портфель ЮЛ, ФЛ и ИП занимает порядка 19% валовых активов на 01.11.2020. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле находится на адекватном уровне (на 01.11.2020 около 6% в кредитах ФЛ и менее 2% в кредитах ЮЛ и ИП). Вместе с тем, агентство обращает внимание на существенный рост доли пролонгированных ссуд в кредитном портфеле (с 12% на 01.01.2020 до 35% на 01.10.2020), что связано с последствиями влияния пандемии на деятельность клиентской базы банка. В тоже время, положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая доля ссуд, обеспеченных залогом недвижимости и прав на нее (около 75% на 01.09.2020), при этом банк не использует обеспечение при минимизации резервов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена комфортным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.11.2019 по 01.11.2020 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 39%, ликвидными активами (LAT) – 95%). Ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов (около 55% пассивов на 01.11.2020), которая является аффилированной по отношению к банку. При этом агентство обращает внимание на повышенную волатильность данных средств в течение 2020 г., что оказывает влияние на стабильность ресурсной базы банка (в течение 2020 г. наибольшие оттоки средств ЮЛ наблюдались в марте (около 31%) и октябре (около 25%), притоки – в июне (около 15%) и июле (около 21%)).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Вместе с тем ввиду того, что деятельность кредитной организации во многом определяется работой группы компаний «Автотор», агентство не может высоко оценить независимость ее корпоративного управления. Как и прежде отмечается высокая интенсивность оборотов по клиентским счетам (в течение 2020 года средняя величина оборотов по расчетным счетам негосударственных организаций к средним активам составила около 472%), которая связана с том числе с переводами средств крупнейших клиентов между собственными счетами. Вместе с тем, указанное требует от банка обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля и повышает подверженность регулятивным рискам. Банк работает в рамках стратегии развития на 2019-2021 гг., которая не предполагает существенного изменения бизнес-модели и направлена на умеренный рост объемов бизнеса. При этом, по мнению агентства, реализация стратегии может быть ограничена высокой конкуренцией в банковском секторе, а также возросшими в условиях экономической нестабильности рисками.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) был впервые опубликован 31.07.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.12.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) дополнительных услуг.