Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПроБанка» на уровне ruB- со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, удовлетворительным качеством активов и показателями рентабельности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «ПроБанк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк представлен головным офисом в г. Москве, а также подразделениями в Московской и Калужской областях. Согласно раскрываемой информации, единственным собственником банка является председатель Наблюдательного совета банка Исаков Сергей Владимирович.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (286-е место по активам на 01.01.2020 в рэнкинге «Эксперт РА»). Диверсификация бизнеса по активам находится на невысоком уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,47 на 01.02.2020), при этом для банка характерна узкая клиентская база в сегменте кредитования (всего 59 заемщиков ЮЛ и ИП и 29 заемщиков ФЛ на 01.12.2019).

Адекватная позиция по капиталу и удовлетворительные показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.02.2020 Н1.0=52%, Н1.1 и Н1.2=14%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.02.2020 капитал выдерживает обесценение около 31% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). По итогам 2019 года банк получил прибыль без учета СПОД в размере 200 млн руб., что в существенной степени (около 130,8 млн руб.) сформировано за счет разового эффекта, полученного в результате уменьшения уставного капитала банка. ROE в соответствии с данными МСФО за период с 01.01.2018-01.07.2019 находится на низком уровне (около 4,3%). Уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности банка, находится на высоком уровне (137% за 4 квартал 2019 года), что позитивно оценивается агентством.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка на 01.02.2020 формирует ссудная задолженность, представленная депозитом в ЦБ (36% валовых активов), а также требованиями к ЮЛ и ИП (43% валовых активов). Для корпоративного кредитного портфеля характерна высокая концентрация на заемщиках, занятых в сфере осуществления операций с недвижимым имуществом (на 01.12.2019 доля кредитов, выданных указанным предприятиям, составляла 28%), при этом агентство отмечает, что вероятность дефолтов для заемщиков указанной отрасли находится на более высоком уровне, чем в среднем по корпоративному сектору. Кредитный портфель ЮЛ и ИП на 01.02.2020 характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (около 4,5%), доля ссуд, отнесенных к IV-V категориям качества, составляет около 7%. Вместе с тем, агентство отмечает существенный рост доли ссуд ЮЛ и ИП, отнесенных к III категории качества (с 34% на 01.02.2019 до 45% на 01.02.2020). Доля ссуд в портфеле требований к ФЛ, ЮЛ и ИП, имеющих в качестве обеспечения залог недвижимости и права требований на нее, находится на высоком уровне (около 97% на 01.12.2019).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.02.2020 ликвидные активы на 69% покрывают привлеченные средства, за исключением субординированных депозитов, Н3=341%). Средства ФЛ и ИП составляют около 29% пассивов на 01.02.2020 и характеризуются существенным приростом в течение последних 12 месяцев (около 71%). Средства ЮЛ являются для банка ключевым источником фондирования (около 32% пассивов на 01.02.2020), при этом большая часть данных средств представлена субординированными депозитами. Также банк имеет выпущенные векселя, которые на 01.02.2020 составляют 14% пассивов и носят краткосрочный характер. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает узкий спектр источников дополнительной ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления, что связано, в том числе, с низкой степенью независимости менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения, по мнению агентства, в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). Кроме того, как и прежде, отмечается наличие потенциальных регулятивных и операционных рисков, связанных высокими дебетовыми оборотами по счетам 20202 и 20209 относительно средних активов банка, при этом в отдельные месяцы 2019 года указанное отношение составляло более 100%. В банке разработана стратегия развития на 2019-2020 гг., вместе с тем уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ПроБанк» был впервые опубликован 12.03.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.03.2019.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ПроБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ПроБанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ПроБанк» дополнительных услуг.