Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку Кремлевский на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высокой концентрацией кредитных рисков при сильной позиции по капиталу и рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк Кремлевский» ООО - небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и крупного бизнеса, а также выдаче гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Московском регионе (около 97% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ по состоянию на 01.01.2021), помимо головного офиса банковская сеть включает три структурных подразделения на территории г. Москвы. Крупнейшими бенефициарными владельцами кредитной организации являются Председатель Правления Саакова Лилия Валериановна, а также Фурман Александр Борисович, контролирующие 41,26% и 37,22% капитала банка соответственно.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке (на 01.03.2021 236-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.03.2021 составил 0,5), которая обусловлена высокой долей краткосрочных высоколиквидных компонентов с пониженной доходностью (денежные средства и средства на корреспондентских счетах составляют порядка 59% активов на 01.03.2021) при их существенной концентрации на нерезидентах (на 01.03.2021 около 50% активов размещено на счетах в банках-нерезидентах).

Высокий уровень концентрации кредитных рисков при сильной позиции по капиталу и рентабельности. Банк поддерживает высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.03.2021 Н1.0=46%; Н1.2=26%) и буфера абсорбции убытков (на 01.03.2021 банк выдерживает обесценение около 58% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения требований к нормативам). Агентством отмечается высокий уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска: отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 52%, максимального кредитного риска к активам – 7,4% на 01.03.2021. Операционная эффективность деятельности поддерживается на высоком уровне (RoE за 2020 год без учёта СПОД составила 10,4%) при приемлемом уровне CIR (60% за 2020 год) и сохранении NIM на уровне выше 13%.

Адекватное качество активов. Основу активов банка представляют низкодоходные средства, размещенные на корреспондентских счетах (51% на 01.03.2021), при этом 98% этих средств размещено в банках с рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». На ссуды ЮЛ и ИП, представленные преимущественно ссудами МСБ, приходится порядка 24% активов, на розничный кредитный портфель – около 6% активов. Ссудный портфель ЮЛ и ИП сократился вдвое за период с 01.03.2020 по 01.03.2021, при этом он характеризуется адекватным кредитным качеством (на 01.03.2021 доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП составила 2,4%, доля ссуд III-V категорий - 8,1%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитов ЮЛ и ИП как приемлемую (на 01.03.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла 56%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на удовлетворительном уровне (на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 172%). Действующий портфель гарантий банка за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 сократился на 24% и характеризуется приемлемым качеством: отношение суммы выплат по выданным гарантиям к совокупному объему выданных гарантий за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 составило 0,3% при высокой концентрации на принципалах, занятых в строительной отрасли (41,5% на 01.01.2021).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 93%, ликвидными активами (LAT) – 100%). Привлеченные средства банка сформированы преимущественно за счет средств ЮЛ (68% на 01.03.2021) на фоне значительной доли валютной составляющей (74% на 01.03.2021). Стоимость привлеченных средств ЮЛ оценивается как относительно высокая и за 4кв2020 составляет 2,4% (с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы банка характерна приемлемая диверсификация по клиентам (на 01.03.2021 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формировали 35% пассивов). Динамика привлеченных средств отличается умеренной волатильностью (в период с 01.03.2020 по 01.03.2021 оттоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 10%), что обусловлено характером экономической деятельности клиентов.

Консервативная оценка корпоративного управления. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления кредитными рисками и концентрации управленческих решений на собственниках банка. Банк функционирует в рамках стратегии до 2024 года, опирается на развитие IT-технологий и ориентирован на поступательный рост объема кредитных операций и выданных гарантий при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Отмечается факт недостижения банком отдельных плановых показателей по итогам 2020 года, при этом цели по капиталу и рентабельности были достигнуты. В то же время, по мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк Кремлевский» ООО был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.04.2020

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк Кремлевский» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк Кремлевский» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк Кремлевский» ООО дополнительных услуг.