Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МБ Банка на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, высоким качеством активов, умеренно сильным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «МБ Банк» – средний по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Специализируется на межбанковских операциях, осуществлении расчетов по российско-иранским контрактам и обслуживании предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность с Ираном. Офисная сеть представлена филиалом в г. Астрахани и операционным офисом в г. Казани. Основным собственником банка является крупный коммерческий иранский банк – Bank Melli Iran.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ. Специфика деятельности банка предусматривает поддержание существенного объема средств в банках-контрагентах, в связи с чем диверсификация бизнеса оценивается как низкая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.03.2021 составил 0,87. При этом текущая структура активов обуславливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах (без учёта кредитных организаций): крупные кредитные риски к нетто-активам составили 14%. В связи с нахождением под антииранскими санкциями США банк отличается непубличностью бизнеса и ограниченным раскрытием информации для широкого круга лиц.

Комфортная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. В течение 2020 года нормативы достаточности капитала имели тенденцию к снижению в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, но при этом остаются на высоком уровне (Н1.0 на 01.03.2021 составил 27% против 34% годом ранее). Кроме того, запас капитала позволяет банку выдержать обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском. Агентство позитивно оценивает факты докапитализации банка акционерами на фоне планируемого роста активов под риском: в мае 2020 года 1,7 млрд руб. субординированного займа конвертированы в уставный капитал, в декабре уставный капитал увеличен на 1,5 млрд руб. Эффективность деятельности по итогам 2020 года оценивается как адекватная: RoE по РСБУ без учета СПОД составила 7,8%, CIR – 29%.

Высокое качество активов. По состоянию на 01.03.2021 основная доля активов представлена остатками на НОСТРО счетах и выданными МБК (совокупно 88% активов): средства размещены в Банке России и в банках-контрагентах преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности. Ссуды ЮЛ составляют 6,4% активов и имеют невысокий уровень просроченной задолженности (2% портфеля). Клиентская база представлена крупными компаниями, ведущими внешнеэкономическую деятельность с Ираном. Ссудная задолженность характеризуется слабой отраслевой диверсификацией и высоким максимальным риском на одного заёмщика: в феврале 2021 года крупнейший кредитный риск достигал 4,5% активов. Уровень кредитования аффилированных с банком структур оценивается как низкий. Имущество банка составляет 2,5% активов и представлено преимущественно офисными зданиями, в которых банк осуществляет свою деятельность.

Умеренно сильная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 57% и 100% соответственно. Ключевым источником фондирования выступают средства иранских банков (88% привлечённых средств), в том числе материнской организации, стоимость привлечения данных средств оценивается как невысокая. Средства ЮЛ составляют 12% привлечённых средств, концентрация на крупнейших кредиторах (без учёта кредитных организаций) низкая.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля и кредитной политике. Банк функционирует в рамках стратегии до 2023 года включительно, которая подразумевает наращивание капитала, в том числе за счёт субординированных займов от акционера, и расширение кредитования юридических и физических лиц. При этом перспективы повышения конкурентоспособности банка на банковском рынке ограничены непубличностью бизнеса и высокой зависимостью бизнес-профиля от российско-иранского сотрудничества. Также агентство отмечает слабый уровень развития цифровых технологий, что отчасти обусловлено отсутствием широкой клиентской базы, и повышенную чувствительность банка к регулятивным рискам, связанным с высоким объёмом трансграничных расчётных операций.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «МБ Банк» был впервые опубликован 24.05.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.05.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «МБ Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «МБ Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «МБ Банк» дополнительных услуг.