Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО до уровня ruBB. Прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитного качества активов на фоне значительного снижения объема кредитных рисков, приходящихся на связанных с банком лиц. Рейтинг банка также обусловлен высоким запасом по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого на текущий момент являются межбанковское кредитование, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организациями в российской банковской системе (на 01.01.2021 банк занимает 191-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,87 на 01.01.2021), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится свыше 85% валовых активов на 01.01.2021) и ограниченным спектром проводимых банком операций.

Высокая достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2021 Н1.0=75,2%; Н1.1=Н1.2=41,3%), при этом банк выдерживает без нарушения капитальных нормативов полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском. Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемый (крупные кредитные риски к активам на 01.01.2021 около 10%). Операционная эффективность банка оценивается как слабая, что обусловлено преобладанием низкодоходных высоколиквидных активов и высокими расходами на обеспечение деятельности банка (за 2020 год по РСБУ NIM=3,5%, CIR=59%). В течение 2020 года наблюдалось снижение объема размещенных средств в материнском банке (с 64% активов на 01.01.2020 до порядка 1% на 01.01.2021, ставка резервирования по данным средствам на 01.01.2020 находилась на уровне 50%), что привело к восстановлению значительного объема резервов и оказало положительный эффект на показатель рентабельности (ROE по РСБУ за 2020 год без учета СПОД составила 47%, ROE по РСБУ за тот же период без учета резервов и СПОД – минус 8%).

Адекватное качество активов. Около 31% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (94% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 55% активов и имеет высокое кредитное качество (все вложения представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель банка на 01.01.2021 составляет менее 7% валовых активов (с 01.01.2020 объем вырос в 1,7 раза), в том числе на корпоративные ссуды приходится 84% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2021 доля ссуд III-V категории качества составила 8,9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП, ФЛ – 5,7%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 371% (на 01.12.2020 более 90% ссуд обеспечено залогом недвижимости или прав на нее).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 118% и 423% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2021 – около 15% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанских банков-контрагентов). При этом в отдельные месяцы 2020 г. наблюдались значительные колебания объема привлеченных средств, обусловленные разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в декабре 2019 чистый отток средств ЮЛ составил 26%, в сентябре 2020 - 16%).

Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием материнского банка на принятие управленческих решений. Банк реализует Стратегию развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса банка преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, системы денежных переводов, развития сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Однако выбранная банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.