Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу, ограниченными показателями рентабельности, адекватным качеством активов, умеренно сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Русьуниверсалбанк» (ООО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях на рынке МБК и на срочном рынке. Банк представлен только головным офисом в г. Москве. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими собственниками банка являются В.А. Лачков (49,78%) и А.В. Карлов (49,78%).

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (на 01.12.2020 банк занимает 181-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»), а также узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.10.2020 число заемщиков ЮЛ составило 6 шт., ФЛ – 13 чел.). Кроме того, ввиду незначительного объема кредитного портфеля (около 23% валовых активов на 01.10.2020) и существенного объема вложений в ликвидные краткосрочные инструменты (на 01.10.2020 около 71% активов приходится на средства, размещенные в Банке России и на бирже, а также на ценные бумаги и наличность), диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов на 01.10.2020 составил 0,63). Уровень концентрации кредитных рисков оценивается как низкий (на 01.12.2020 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 15%).

Комфортная позиция по капиталу при ограниченных показателях рентабельности. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.12.2020 Н1.0=189%, Н1.2=184%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентство обращает внимание на снижение рентабельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 ROE по РСБУ составила около 2,3% против 5,6% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019) и NIM банка, которая за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 составила 5,6% против 7,1% за сопоставимый период 2018-2019 гг. В тоже время, операционная эффективность оценивается как адекватная (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 показатель CIR составил около 44%). Агентство отмечает, что политика по размещению существенной части активов банка в высоколиквидные, но низкодоходные МБК и ценные бумаги может продолжать оказывать давление на эффективность деятельности на фоне тенденции к снижению маржинальности бизнеса в банковском секторе.

Адекватное качество активов. На 01.12.2020 около 47% валовых активов банка размещено на корсчете и депозитах в Банке России, также существенную долю (25% валовых активов) занимают средства, размещенные в НКО НКЦ (АО) для заключения и исполнения сделок на валютном рынке. Кредитный портфель банка (19% валовых активов на 01.12.2020) представлен в основном кредитами ЮЛ, их качество оценивается как невысокое: на 01.12.2020 доля просроченной задолженности составила 18%, доля ссуд IV-V категорий качества – 41%, что существенно выше, чем в среднем по банковскому сектору. При этом агентство отмечает приемлемые показатели обеспеченности ссудного портфеля (на 01.10.2020 залогом недвижимого имущества обеспечено порядка 58% кредитов ЮЛ). Портфель ценных бумаг на 01.12.2020 занимает около 4% валовых активов и представлен вложениями в ОФЗ, при этом агентство обращает внимание на существенное сжатие портфеля в течение последних 12 месяцев (с 24% валовых активов на 01.12.2019).

Умеренно сильная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности при невысокой доле привлеченных средств в пассивах (за период с 01.12.2019 по 01.12.2020 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 102%, ликвидными активами (LAT) – 244%, доля привлеченных средств в пассивах на 01.12.2020 составила 32%). Основную долю в привлеченных средствах занимают средства ЮЛ (около 82% на 01.12.2020), ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой зависимостью от средств, размещенных на текущих счетах крупнейшим кредитором (около 23% пассивов на 01.12.2020). При этом агентство обращает внимание на повышенную волатильность средств ЮЛ в отдельные месяцы 2020 г. (наибольший отток наблюдался в январе (32%), далее был приток в феврале (62%)), что связано с хозяйственной деятельностью крупнейшего кредитора банка.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2021 г., вместе с тем узкая клиентская база, невысокий уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, а также высокая конкуренция в секторе, по мнению агентства, не будут способствовать повышению конкурентоспособности банка на банковском рынке в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Русьуниверсалбанк» (ООО) был впервые опубликован 25.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Русьуниверсалбанк» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Русьуниверсалбанк» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Русьуниверсалбанк» (ООО) дополнительных услуг.