Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку Кремлевский на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при удовлетворительном уровне рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Агентство обращает внимание на то, что анализ деятельности банка проводился с учетом отчетности, которая не в полной мере учитывает резкое ухудшение макроэкономического фона в конце февраля 2022 года. Также агентство отмечает, что в текущих условиях конъюнктура рынка меняется ежедневно, в связи с чем постоянно появляются новые данные, требующие дополнительной оценки. Агентство предпринимает все усилия для получения наиболее оперативной информации в текущих условиях и учета ее в рейтинговом анализе, но и не исключает дальнейших рейтинговых действий с учетом поступления новых данных. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к рейтингованию в условиях беспрецедентного давления на финансовый рынок РФ (https://raexpert.ru/releases/2022/mar01a).

«Банк Кремлевский» ООО - небольшой по масштабу бизнеса банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также выдаче гарантий. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно в Москве, где сосредоточено 80% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (227-е место по активам на 01.02.2022 в рэнкингах «Эксперт РА»), узкой клиентской базой в части кредитования (19 заемщиков в сегменте ЮЛ и ИП, 24 заемщика-ФЛ на 01.01.2022), а также узкой сетью обособленных подразделений (банк представлен головным офисом и тремя подразделениями в Москве). Негативное влияние на рейтинг продолжает оказывать специфика бизнес-модели банка, согласно которой значительная часть средств размещается в активы с пониженной доходностью при их существенной концентрации на банках-нерезидентах.

Сильная позиции по капиталу при удовлетворительном уровне рентабельности. Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.03.2022 Н1.0=44,2%, Н1.2=27,8%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение около 60% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Как и годом ранее, для банка характерен повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.03.2022 величина максимального кредитного риска на одного заемщика к нетто-активам составила 9,4%, отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам - 52%). Бизнес банка характеризуется удовлетворительными показателями рентабельности (за 2021 год ROE по РСБУ без учета СПОД – 5,7%, средняя рентабельность ROE по МСФО за 2020-2021 гг. составила 7,6%) и ухудшением структуры финансового результата вследствие снижения чистых процентных и комиссионных доходов на фоне относительно стабильных расходов, связанных с обеспечением деятельности (CIR составил 74,6% за 2021 год против 59,5% годом ранее).

Адекватное качество активов. Средства на корреспондентских счетах банков составляют около 28% валовых активов на 01.03.2022, при этом основная часть этих средств размещена в банках с рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» и около 70% – в банках-нерезидентах. На ссуды ЮЛ и ИП приходится порядка 27,7% валовых активов, на розничный кредитный портфель, в основном представленный ипотекой и потребительскими ссудами, – около 11% валовых активов. Для ссудного портфеля ЮЛ и ИП характерен позитивный тренд (+32% за 2021 год), что позволило частично компенсировать его двукратное сжатие за 2020 год. Качество кредитного портфеля оценивается как приемлемое (на 01.03.2022 в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ доля ссуд III-V категорий качества составила 15,6%; в портфеле ссуд ЮЛ и ИП просроченная задолженность – 2,7%; в портфеле ссуд ФЛ – 3,5%; доля пролонгированных ссуд на 01.01.2022 – 6,7%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется умеренно высокой отраслевой диверсификацией (на 01.01.2022 доля трех крупнейших отраслей составила 60,5% портфеля, на крупнейшую отрасль – производство одежды - приходится 24% портфеля). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на удовлетворительном уровне (на 01.03.2022 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 122%). Портфель гарантий банка в 2021 году сократился на 28% и продолжил тренд предыдущего года (-32%), что повлекло за собой падение доходов от выдачи гарантий в 1,8 раза. Выплаты по выданным гарантиям в 2021 году отсутствовали, при этом отмечается повышенная концентрация гарантийного портфеля на принципалах, занятых в строительной отрасли (60% на 01.01.2022).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 81%, ликвидными активами – 99%). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (порядка 70% привлеченных средств на 01.03.2022). Для ресурсной базы характерен приемлемый уровень диверсификации по крупным кредиторам (на 01.03.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 32%). По данным банка, в марте 2022 года существенных оттоков не наблюдалось, при этом по итогам февраля 2022 года привлеченные средства ФЛ увеличились на 10%, средства ЮЛ – на 3%.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления и уровень развития внутренней инфраструктуры в целом соответствуют стоящим перед баком задачам. Вместе с тем отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что говорит о возможном влиянии на принятие управленческих решений со стороны бенефициаров. Уровень детализации и адекватность действующей стратегии развития на период 2022-2024 гг., по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для повышения конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе. Агентство полагает, что исключительная волатильность бизнес-среды будет оказывать существенное влияние на текущую деятельность кредитной организации и приведет к необходимости очередной корректировки ее действующих стратегических ориентиров, что не позволяет в текущих условиях высоко оценить уровень стратегического планирования.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк Кремлевский» ООО был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 13.04.2021

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк Кремлевский» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк Кремлевский» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк Кремлевский» ООО дополнительных услуг.