Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, умеренной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, удовлетворительными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Агентство обращает внимание на то, что анализ деятельности банка проводился по отчётности на 01.02.2022 до резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.

Агентство отмечает, что в текущих условиях конъюнктура рынка меняется каждый день, в связи с чем постоянно появляются новые данные, требующие дополнительной оценки. Агентство предпринимает все усилия для получения наиболее оперативной информации в текущих условиях и учета ее в рейтинговом анализе и не исключает дальнейших рейтинговых процедур с учетом поступления новых данных. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к рейтингованию в условиях беспрецедентного давления на финансовый рынок РФ (https://raexpert.ru/releases/2022/mar01a).

АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Офисная сеть представлена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также ещё в 8 регионах РФ. Основным акционером банка является Читипаховян П. С. с долей владения 85,2%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ на фоне сдержанного развития бизнеса. При этом основная часть кредитных операций сконцентрирована в Москве (50% кредитного портфеля на 01.01.2022) и Калужской области (24%). Банк продолжает начатую в 2020 году работу по оптимизации офисной сети, закрывая нерентабельные отделения и открывая новые. Бизнес приемлемо диверсифицирован по источникам доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана за 2021 год составил 0,35) в том числе в связи с расширением комиссионных продуктов. Как и прежде отмечается повышенная концентрация кредитования корпоративных клиентов за счет депозитов физических лиц.

Умеренная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. В 2021 году достаточность капитала банка имела тенденцию к снижению в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, при минимальном приросте собственных средств: норматив Н1.0 сократился с 14% до 13%. Буфер абсорбции убытков за тот же период снизился с 10,2% до 9,3%, что оценивается как приемлемый уровень. Давление на финансовый результат оказывает существенный размер операционных расходов, ROE составила 3% против 4% за 2020 год, CIR за 2021 год - 102%. При этом агентство отмечает поддержание чистой процентной маржи на комфортном уровне (4,8% в среднем за 2021 год). Как и прежде давление на рейтинг оказывает повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Удовлетворительное качество активов. Основная часть активов приходится на кредиты ЮЛ (52% активов на 01.02.2022), качество которых оценивается как адекватное: доля просроченных ссуд составила 3,4% при умеренной доле существенно обесценённых ссуд. Корпоративный портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией. Доля кредитов ФЛ в 2021 году сократилась с 8,2% до 7,1% активов. Качество розничного портфеля оценивается как удовлетворительное: доля просроченной задолженности составила 6,5% при повышенной доле существенно обесценённых ссуд. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как умеренно высокая (96% портфеля). При этом объём пролонгированной задолженности в кредитном портфеле сократился почти в 3 раза (до 97 млн руб. на 01.02.2022), в основном за счёт погашения ссуд. Портфель ценных бумаг составляет 20% активов и имеет высокое качество: 92% вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием приемлемого запаса мгновенной ликвидности при умеренной сбалансированности активов и пассивов на горизонте до 30 дней. Ключевым источником фондирования остаются средства ФЛ (51% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как невысокая (4,5% в годовом выражении). Средства ЮЛ формируют 17% привлечённых средств и характеризуются повышенной волатильностью в связи с особенностями операционной деятельности клиентов. В среднем 17% пассивов в 2021 году было сформировано средствами по сделкам РЕПО под залог портфеля ценных бумаг. Для банка по-прежнему характерна низкая концентрация на крупнейших кредиторах – на 10 крупнейших групп кредиторов приходится 13% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам при отдельных недостатках в части управления кредитным риском и концентрации управленческих решений на собственниках банка. Также агентство отмечает повышенный объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком. Стратегия развития сроком до 2024 года включительно направлена на удержание текущей рыночной позиции. Консервативная оценка установлена в том числе в связи с неполным достижением стратегических показателей по итогам 2021 года включая финансовый результат деятельности банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.