«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Солид Банк» до уровня ruBB
Москва, 25 ноября 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «Солид Банк» до уровня ruBB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей операционной эффективности деятельности при неухудшении прочих финансовых метрик. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при росте рентабельности деятельности, удовлетворительной оценкой качества активов, адекватной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц: РКО, валютно-обменные операции, кредитование корпоративных клиентов, банковские гарантии, а также прочие электронные продукты и сервисы. Головной офис банка расположен во Владивостоке, в Москве имеется филиал, кроме того, на территории РФ функционируют 15 дополнительных офисов, большинство из которых расположено на территории Дальневосточного федерального округа.
Обоснование рейтинга
Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена небольшими масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке. Основными регионами присутствия, на которые на 01.09.2024 приходится 49% кредитного портфеля и 47% привлеченных средств, являются г. Москва, а также Камчатский и Приморский края. За период с 01.10.2023 по 01.10.2024 активы банка увеличились на 35%, при этом рост наблюдался по всем основным направлениям деятельности. Так, кредитный портфель ЮЛ и ИП показал прирост 28%, а портфель ценных бумаг – на 76%. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности оценивается как удовлетворительный (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов на 01.09.2024 составил 0,4). Концентрация активов банка на связанных сторонах рассматривается агентством как умеренная.
Приемлемая позиция по капиталу при росте рентабельности деятельности. По состоянию на 01.10.2024 нормативы достаточности капитала находятся на адекватном уровне (Н1.0=15,1%; Н1.2=11,1%). Концентрация активов и внебалансовых обязательств на крупных кредитных рисках находится на комфортном уровне (на 01.10.2024 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 19%). Текущий накопленный буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение порядка 8% активов и внебалансовых обязательств под риском. При этом давление на капитал банка на 01.10.2024 оказал произведенный вычет вложений в акции другого банка. В то же время, дополнительную поддержку капитальной позиции оказывает рост рентабельности деятельности (ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 49% против 15% годом ранее), чему способствовал существенный рост чистой процентной маржи (с 6,3% до 9,2%), а также доходов от купли-продажи иностранной валюты. На фоне роста доходов отмечается улучшение показателя операционной эффективности банка: CIR за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил 39% против 57% за аналогичный период годом ранее.
Удовлетворительная оценка качества активов. Основным компонентом активов банка на 01.10.2024 (37% валовых активов) является корпоративный кредитный портфель. Качество ссуд ЮЛ и ИП оценивается как удовлетворительное: на 01.10.2024 доля ссуд IV и V категорий качества составляет 6,2%, а уровень просроченной задолженности 6,7%. Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (по состоянию на 01.09.2024 залогом недвижимого имущества и прав на него было обеспечено менее четверти задолженности ЮЛ и ИП). Розничный кредитный портфель составляет всего 2,5% активов и характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности – около 16% на 01.10.2024. Также 19% активов банка сформирована за счет портфеля ценных бумаг, который имеет адекватное качество (свыше 60% вложений представлено бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА»). При этом по-прежнему негативное влияние продолжает оказывать наличие на балансе банка вложений в ЗПИФ недвижимости. На средства в Банке России и РЕПО с центральным контрагентом приходится около 20% валовых активов на 01.10.2024, а 11% формируют остатки на счетах в банках. Гарантийный портфель банка за период с 01.10.2023 по 01.01.2024 сократился на 40% и на текущий момент его объем опустился ниже размера капитала банка, при этом компании принципалы, связанные со строительной отраслью, занимают половину от всего объема портфеля.
Адекватная позиция по ликвидности. На 01.10.2024 пассивная база банка на 39% сформирована за счет средств ЮЛ и на 30% за счет средств ФЛ и ИП. При этом за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 отмечалась положительная динамика как по средствам корпоративных клиентов, так и по средствам населения (на 50% и 21% соответственно). Диверсификация пассивной базы по клиентам находится на адекватном уровне (на топ-10 групп клиентов приходится 27% пассивов, на крупнейшего – 11%). Запас балансовой ликвидности банка оценивается как комфортный: покрытие привлеченных средств, без учета субординированных займов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 36% и 50% соответственно.
Консервативная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает отдельные недостатки в формировании структуры обеспечения кредитного портфеля, а также внутреннего контроля банка, что обуславливает консервативную оценку управления. Банк действует в соответствии с утвержденной стратегией развития на 2022-2024 гг., которая направлена на постепенный рост основных направлений деятельности, а также развитие корреспондентских отношений с другими банками. В настоящее время банк разрабатывает стратегию развития на новый стратегический период, которая предполагает сохранение текущего вектора развития. Агентство отмечает характерную для всего банковского сектора неопределенность, которая обусловлена волатильной макроэкономической средой, что может оказать давление на достижение стратегических целей деятельности банка.
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» (АО) был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.11.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.10.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
