Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, низким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Повышение уровня рейтинга связано с улучшением сбалансированности активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.

АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал – в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 19 подразделений банка, из них 13 расположены на территории ДВФО. Основными бенефициарами банка являются В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют 49,12% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, 45,42% акций).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.11.2019 занимает 191-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») и адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков, так и подверженности одного из направлений деятельности банка – предоставления банковских гарантий – повышенным рискам усиления регулирования. Вместе с этим, диверсификация бизнеса банка по сегментам кредитного риска оценивается как приемлемая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,35 на 01.11.2019). В 2019 году банк продолжил осуществление программы мероприятий по оптимизации сети присутствия и численности персонала, начатую в 2017 году, однако слабая операционная эффективность, характерная для банка ранее, по-прежнему сохраняется.

Удовлетворительная позиция по капиталу при слабых способностях к его генерации. Банк поддерживает приемлемые значения нормативов достаточности капитала, при этом устойчивость капитала к реализации кредитных рисков находится на низком уровне (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.1 на 01.11.2019 составил 5,7% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Кредитная организация ожидает завершение дополнительной эмиссии в феврале 2020 года на сумму 50 млн руб., а также продажу непрофильных активов и погашение просроченной задолженности, что позволит увеличить размер капитала банка. Вместе с тем, генерация капитала продолжает быть ограничена низкими показателями эффективности деятельности: уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами оценивается как низкий (средний уровень покрытия составил 89% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019). Также агентство отмечает высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество (80% на 01.11.2019).

Низкое качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель, на который приходится 71% валовых активов кредитной организации по состоянию на 01.11.2019. Большая часть ссудной задолженности (56%) сформирована требованиями к юридическим лицам и ИП, кредиты к физическим лицам составляют 20%. Ссуды банкам представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом качество кредитного портфеля банка оценивается агентством как низкое: на 01.11.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляет 22% совокупного кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 19%, в кредитном портфеле ФЛ – 14%. При этом политика резервирования по ссудам рассматривается как недостаточно консервативная: банк активно использует залоговое имущество с целью минимизации фактических РВПС (дельта между расчетными и фактическими резервами к капиталу составляет 19% на 01.11.2019). Уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета МБК оценивается как адекватный (на 01.11.19 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 113%). Также за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 отмечается сокращение вложений в ценные бумаги в три раза, преимущественно за счет вложений в высоколиквидные ценные бумаги, которое связано с наступлением сроков погашения. Портфель банковских гарантий на 01.11.2019 составляет 4,3 млрд руб. За последние 12 месяцев отмечается рост объема выданных гарантий в 1,6 раза и отношения гарантийного портфеля к капиталу с 1,9 до 2,7. При этом агентство положительно оценивает эффективность регрессионной работы банка по требованиям к принципалам по раскрывшимся гарантиям (по регрессу было получено 132 млн руб. или 73% от выплат за период с 01.11.2018 по 01.11.2019), коэффициент раскрытия гарантий с учетом полученных выплат по регрессу составил 1,49%.

Удовлетворительная ликвидная позиция. Агентство положительно оценивает рост запаса балансовой ликвидности (устойчивость Н2 к досрочному оттоку средств срочностью свыше одного дня выросла с 14% на 01.11.2018 до 28% на 01.11.2019, устойчивость Н3 к досрочному оттоку средств срочностью свыше 30 дней выросла с 11% до 24% за аналогичный период). При этом, по-прежнему отмечается повышенная зависимость ресурсной базы банка от средств населения (доля средств ФЛ и ИП составляет 61% пассивов по состоянию на 01.11.2019). Вместе с тем, концентрация ресурсной базы на крупных клиентах находится на приемлемом уровне (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах на 01.11.2019 составила 13,4%). Отсутствие значительного объема рыночных источников дополнительной ликвидности негативно оценивается агентством.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе риск-менеджмента. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития на 2019-2021 гг., в рамках которой запланирован рост показателей капитала и эффективности деятельности кредитной организации в результате осуществления мероприятий по погашению просроченной задолженности и непрофильных активов, а также наращиванию кредитного портфеля за счет новых клиентов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.