Москва, 8 февраля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банк Пермь (АО) (далее – банк) на уровне ruВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также значительным запасом капитала и адекватным буфером абсорбции убытков на фоне слабой операционной эффективности.

Банк Пермь (АО) осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании и РКО предприятий малого бизнеса. Единственный офис банка расположен в г. Пермь. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются топ-менеджеры банка: Л.В. Саранская (19,95%); О.Я. Вайсман (19,5%); С.А. Брюханов (14,10%); И.В. Соломатин (14,09%); А.Г. Утятников (14,09%); Р.И. Хрущев (14,09%); на остальных приходится в совокупности менее 5%. Структура владения банком существенно не менялась с 2001 года.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (333-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.18; корпоративный и розничный кредитный портфель стагнируют с начала 2015 года; банк представлен единственным офисом в Перми). Кроме того, деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 01.12.18 у банка 65 заёмщиков ЮЛ и ИП, 105 заёмщиков-ФЛ; все привлечённые средства и более 98% размещённых средств без учёта ЦБ РФ приходятся на Пермский край), и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков (крупнейший кредитный риск достигал 5,6% чистых активов в ноябре 2018 г.). Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,51 на 01.12.18).

Адекватный буфер капитала при невысокой способности к его генерации. Банк имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=42%; Н1.2=37% на 01.12.18), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 35% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется низкой рентабельностью (на протяжении последних 5 лет RoE по чистой прибыли в соответствии с МСФО устойчиво ниже 7%; по РСБУ за период с 01.10.17 по 01.10.18 рентабельность капитала по чистой прибыли составила 2,2%). Отмечается слабая операционная эффективность (чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности только на 115% за 9 месяцев 2018 года; на протяжении 2011-2017 гг. показатель также не поднимался выше 126%). В долгосрочной перспективе агентство не исключает стагнации доходной базы активов на фоне постепенного выгашивания работающей части кредитного портфеля, а также роста отчислений в резервы по проблемным ссудам.

Недостаточно высокое качество активов. Ссудный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП формирует 34% валовых активов банка, при этом его качество не может быть оценено как высокое (на 01.12.18 доля просроченной задолженности в корпоративном ссудном портфеле превышает 7%, в розничном – 17%; доля требований III-V категории качества составила 20% ссудного портфеля без учёта МБК), в связи с чем агентство консервативно оценивает результативность кредитной политики. В структуре активов банка на 01.12.18 значимую долю занимают средства в Банке России (более 49% валовых активов), для которых характерна пониженная доходность.

Удовлетворительная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.12.18 банк выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств на срок более 30 дней без нарушения норматива Н3; покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 28% и 87% соответственно. Ресурсная база банка характеризуется повышенной зависимостью от динамики средств крупнейшей группы кредиторов (9% пассивов на 01.12.18). Динамика привлеченных средств является нестабильной: за период с 01.12.16 по 01.12.18 объём средств, привлечённых от ЮЛ, сократился более чем на 20%, что привело к росту доли средств ФЛ в структуре фондирования банка (с 37% до 43% за тот же период). Банк не располагает широким спектром источников рыночной дополнительной ликвидности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается ниже, чем у банков со схожей специализацией. Уровень развития внутренней инфраструктуры невысокий в силу ограниченной специализации банка и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Банк использует ограниченный инструментарий для управления основными видами банковских рисков (в Службе риск-менеджмента только 1 человек; по ключевым направлениям не проводятся стресс-тестирования). Эффективность управления и риск-менеджмента оценивается агентством как низкая исходя из текущего качества активов и слабой результативности кредитной политики. Кроме того, отмечается отсутствие реально независимых членов Совета директоров, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. Действующий бизнес-план банка на период 2019-2020 гг. отличается приемлемым уровнем регламентации и детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет, а стратегическое планирование носит агрегированный характер в условиях инерционного сценария развития. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных бенефициаров банка не владеет долей более 20%). Также давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а также пониженными требованиями к документальному подтверждению оснований выдачи наличных денежных средств со счетов ИП.

На 01.12.18 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,3 млрд руб., величина собственных средств – 559,1 млн руб., прибыль после налогообложения за 11 месяцев 2018 года – 13,6 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.