Москва, 22 мая 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банку на уровне ruВВВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, а также удовлетворительными качеством активов, ликвидностью и уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – средняя по размеру активов кредитная организация (на 01.01.19 банк занимал 36-е место по активам, согласно рэнкингу «Эксперт РА»), специализирующаяся на ипотечном розничном кредитовании, операциях с ценными бумагами, обслуживании среднего бизнеса и частном банковском обслуживании. Кроме того, с конца 2015 года банк является санатором ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает ограниченную долю банка на российском банковском рынке при сильных конкурентных позициях в отдельных сегментах: по итогам 2018 года банк находился на 8-ом месте по ипотечным выдачам, согласно исследованию «Эксперт РА». Сеть подразделений банка при этом признается достаточно широкой: 60 обособленных подразделений расположены в 25 регионах РФ.

Удовлетворительная позиция по капиталу и рентабельности. Нормативы достаточности капитала на конец марта (Н1.0=11,9%, Н1.2=7,9%) позволяли банку выдерживать обесценение 2% активов и внебалансовых обязательств под риском. C учетом прошедшей 01.04.19 докапитализации на 6 млрд руб. буфер абсорбции увеличился до 5%, что, согласно методологии, тем не менее, рассматривается как умеренный уровень.При этом, аналитики агентства ожидают, что при необходимости капитальные вливания будут производиться акционерными структурами своевременно и в нужном объеме, что нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой. Давление на капитал в течение 2018 года оказало создание резервов по проблемным активам (за 2018 год убыток после налогообложения с учетом СПОД составил 8,3 млрд руб.). В то же время, чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно и с запасом покрывают его расходы на обеспечение деятельности (200% за IV квартал 2018 года). Агентство принимает во внимание получение значительного положительного финансового результата в I квартале 2019 года (4,6 млрд руб.), однако отмечает, что большая часть прибыли во многом была обусловлена применением новых стандартов учета и не учитывалась при расчете регуляторного капитала.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формирует кредитный портфель (без учета МБК более 50% валовых активов на 01.04.19). Агентство отмечает рост объема розничных ссуд (прирост на 43% за период с 01.04.18 по 01.04.19) на фоне сокращения корпоративного портфеля на 23% за аналогичный период. Ссудный портфель ФЛ представлен преимущественно ипотечными ссудами (91% на 01.03.19), которые характеризуются низким уровнем просроченной задолженности доля stage 3 по МСФО на 01.01.19 составила 2,5%). Агентство отмечает рост просроченной задолженности по корпоративному портфелю на протяжении последнего года (с 8,1% на 01.04.18 до 22,2% на 01.04.19), обусловленный, как ухудшением финансового положения заемщиков, так и сокращением корпоративного портфеля. Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как приемлемое, однако агентство обращает внимание на тот факт, что в значительной части указанные вложения представлены паями дочерних ЗПИФов (в совокупности на паи ЗПИФов за вычетом созданных под их обесценение резервов приходится с учетом докапитализации порядка 19% капитала банка). Также агентство отмечает чувствительность банка к возможному ухудшению конъюнктуры рынка ценных бумаг, однако при этом учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций (на 01.04.19 порядка 95% портфеля облигаций за вычетом сформированных резервов на возможные потери было представлено вложениями, имеющими условные рейтинговые классы на уровне ruAAА по шкале «Эксперт РА»).

Удовлетворительная ликвидная позиция определяется, с одной стороны, текущими показателями ликвидности (H2, Н3 и Н4 без учета минимальных совокупных клиентских остатков составили соответственно 38,5%, 50,6% и 163,8% на 01.04.19) и ограниченным спектром доступных источников рыночной дополнительной ликвидности. С другой стороны, диверсификация ресурсной базы по клиентам рассматривается как адекватная (средняя доля крупнейшей группы кредиторов в пассивах за период с 01.04.18 по 01.04.19 составила 7,3%). Также агентство принимает во внимание возможности акционера по предоставлению ликвидности банку в случае необходимости и наличие планов по продаже части выдаваемых ипотечных ссуд.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления и организации бизнес-процессов. Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе по причине убыточности деятельности банка в 2018 году. Стратегия развития на 2019-2021 предусматривает приоритетное развитие розничного обеспеченного кредитования, что, по мнению агентства, может оказать положительное влияние на укрепление рыночных позиций и финансовой устойчивости банка при отсутствии реализации крупных кредитных рисков.

На 01.04.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 243,4 млрд руб., величина собственных средств – 26,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 4,6 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.