Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «РБА» на уровне ruB-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством активов, приемлемыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза на стабильный связано с пересмотром стратегии развития банка и переориентацией на планомерный рост бизнеса с фокусом на предприятия малого и среднего бизнеса, а также сохранением приемлемого уровня операционной эффективности деятельности.

КБ «РБА» (ООО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Республики Дагестан. Согласно раскрываемой информации ключевыми бенефициарами банка являются братья Исаев Игорь Михайлович (81,24%) и Гаджиев Алиасхаб Магомедович (13,67%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций. Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине ограниченных масштабов бизнеса банка (326-ое место по активам на 01.09.2019 в рэнкинге Рейтингового агентства «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой (число заемщиков юридических лиц не превышает 20 на 01.07.2019). Несмотря на приемлемое распределение активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,35 на 01.07.2019), агентство негативно оценивает повышенную концентрацию кредитных рисков на аффилированных с банком структурах, а также повышенный уровень размещенных средств в Республике Дагестан (на 01.09.2019 свыше 40% выданных ссуд), которая имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Банк поддерживает избыточные показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2019 Н1.0=88,1%, Н1.1=86,7%, Н1.2=86,7%), что обуславливает возможность банка выдержать обесценение всей базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают приемлемые показатели рентабельности бизнеса (ROE по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 составила 4,9%). Вместе с этим отмечается достаточно высокий уровень чистой процентной маржи (10,7% за II квартал 2019 года с переводом в годовое выражение) и адекватный уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (238% за II квартал 2019 года).

Низкое качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических лиц (65% валовых активов на 01.09.2019), при этом его качество оценивается как низкое (на 01.09.2019 просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП составила около 8%; доля пролонгированных ссуд –более 40% кредитного портфеля ЮЛ и ИП; доля ссуд IV – V категорий качества составляет почти 50% совокупного ссудного портфеля). Вместе с тем политика банка в области обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватная: на 01.07.2019 порядка 88% задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ имеют обеспечение в форме недвижимости и прав требований на нее. При этом агентство отмечает, что обеспечение не используется банком для уменьшения фактических резервов по ссудной задолженности. Также в структуре активов банка выделяются депозит в Банке России и имущество, составляющие 22% и 9% валовых активов соответственно на 01.09.2019. Помимо этого, для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.09.2019 крупнейший кредитный риск составил 8,4% нетто-активов), что оказывает давление на рейтинговую оценку.

Адекватная ликвидная позиция. Банк фондируется преимущественно за счет собственного капитала. Привлеченные средства составляют всего 11% нетто-пассивов. Отмечается высокая волатильность привлеченных средств – чистый отток привлеченных средств составил 56% за период с 01.09.2018 по 01.09.2019, чистый отток средств юридических лиц составил 38% за указанный период. Однако агентство отмечает, что банк располагает значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 152% на 01.09.2019), который позволяет ему выдержать досрочный отток всех привлеченных средств на 01.09.2019 без нарушения обязательных нормативов.

Уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения оценивается консервативно. Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе управления рисками (низкая доля застрахованных залогов, отсутствие страхования денежных средств в кассе, банкоматах, при перевозке, имущества банка, отсутствие комитетов, отличных от кредитного, деятельность которых связана с управлением рисками), а также недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений. Также выделяется, что корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на бенефициарах банка. В настоящее время стратегия развития банка находится на пересмотре, кредитная организация планирует утвердить обновленную стратегию до конца 2019 года. Стратегия банка пересматривается в сторону более консервативного сценария развития событий, при этом банк ставит своей целью дальнейший рост кредитного портфеля за счет предприятий малого и среднего бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг КБ «РБА» (ООО) был впервые опубликован 17.10.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «РБА» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «РБА» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «РБА» (ООО) дополнительных услуг.