Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МБ Банка на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким запасом по капиталу при адекватной способности к его генерации, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «МБ Банк» – средний по величине активов банк, который специализируется на расчетном обслуживании предприятий, а также сделках на межбанковском рынке. Головной офис банка находится в г. Москве, также банк имеет филиал в г. Астрахань и операционный офис в г. Казань. Согласно раскрываемой информации, единственным акционером кредитной организации является ОАО «Банк Мелли Иран» (Иран).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (банк занимает 102-е место по активам в рэнкинге Эксперт РА на 01.03.2020) и узкой клиентской базой. Банк ориентирован на обслуживание внешнеторгового оборота Ирана и РФ, а также на проведение межбанковских расчетов в интересах иранских банков. Вместе с тем, вхождение банка в списки иностранных государств, ограничивающих проведение с ним определенных трансграничных операций, сдерживает перспективы его развития. Кроме того, для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (на 01.04.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составлял 0,86), обусловленная преобладанием в активах вложений в высоколиквидные краткосрочные инструменты (в частности, депозиты в Банке России и НОСТРО-счета).

Высокий запас по капиталу при адекватной способности к его генерации. Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.04.2020 Н1.0=31,4%, Н1.1=16,5%, Н1.2=16,5%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать обесценение до 69% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Агентство отмечает, что в 2020 году банк планирует увеличить уставный капитал на 1,7 млрд руб. за счет мены субординированных кредитов, а также дополнительно привлечь 30 млн евро в виде субординированных займов от материнской кредитной организации. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности деятельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE по РСБУ без учета эффекта МСФО 9 составила 10%) в сочетании с высоким уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (327% за I квартал 2020 года).

Высокое качество активов. Порядка 36% валовых активов банка на 01.04.2020 размещено на депозите и корсчете в Банке России, еще 46% приходится на МБК и НОСТРО-счета (основной объем данных средств размещен в банках c рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель банка формирует около 7% валовых активов на 01.04.2020 и представлен в основном кредитами корпоративным клиентам. Агентство отмечает, что для кредитного портфеля ЮЛ характерен высокий уровень пролонгаций (доля пролонгированных ссуд составила 82% кредитов ЮЛ на 01.04.2020), при этом доля просроченной задолженности находится на низком уровне (около 2%). Еще порядка 7% активов банка представлено наличными денежными средствами, 3% активов – недвижимостью, используемой в основной деятельности банка. Структура активов банка обуславливает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.04.2020 крупные кредитные риски к нетто-активам составили 12%).

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: благодаря доминированию в структуре активов краткосрочных компонентов на 01.04.2020 норматив Н2 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств срочностью свыше одного дня, норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств срочностью свыше одного месяца. Вместе с тем, агентство отмечает, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейших кредиторах, представленных в основном кредитными организациями (на 01.04.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила порядка 70%), однако аффилированность части крупных кредиторов и предсказуемая динамика их операций нивелирует данный фактор. При этом агентство отмечает отсутствие у банка рыночных источников дополнительной ликвидности на фоне возможностей по привлечению средств со стороны материнского банка.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине слабой диверсификации бизнес-модели банка, концентрации корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на материнском банке, а также высокой зависимости бизнес-профиля банка от российско-иранского сотрудничества. Вместе с тем, агентство отмечает повышенную чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с необходимостью мониторинга большого объёма расчётных операций клиентов, прежде всего, трансграничных. Действующая стратегия банка до конца 2020 г. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако учитывая высокую конкуренцию на рынке и повышенные риски ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной банком стратегии развития, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «МБ Банк» был впервые опубликован 24.05.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.05.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «МБ Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «МБ Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «МБ Банк» дополнительных услуг.