Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НИКО-БАНК» на уровне ruВB+. Прогноз по рейтингу изменён с негативного на стабильный.

Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала и способностью к его генерации, адекватным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено сохранением банком адекватных показателей рентабельности и операционной эффективности, а также качества кредитного портфеля банка в период спада деловой активности из-за последствий пандемии. При этом банк поддерживает значительный запас по нормативам достаточности капитала на фоне отсутствия ожиданий значимого роста резервирования по кредитам в среднесрочной перспективе.

ПАО «НИКО-БАНК» – небольшой региональный банк, специализирующийся на комплексном обслуживании юридических и физических лиц и операциях с долговыми ценными бумагами. Головной офис банка расположен в г. Оренбург, 13 дополнительных офисов и 1 операционный офис банка расположены на территории Оренбургской области. По размеру активов является наименее крупным из трех банков, зарегистрированных в регионе. Банк контролируют Зеленцов А.И. и члены его семьи (совокупно 98,73% акций).

Обоснование рейтинга

Ограниченность рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.03.2021 банк занимает 167-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА» (доля банка составляет 0,02% по федеральному розничному портфелю и 0,01% в объёме корпоративных ссуд). Бизнес банка ограничен одним регионом присутствия (свыше 98% объёма кредитов и 100% привлечённых средств сосредоточены в Оренбургской области). Агентство отмечает умеренную диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,32 на 01.03.2021).

Адекватный уровень достаточности капитала и способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=15,8%, Н1.2=13,2% на 01.03.2021), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 оценивается как комфортный (выдерживает полное обесценение порядка 12,5% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Агентство оценивает способность банка к генерации капитала и операционную эффективность как адекватные (за 2020 г. ROE в соответствии с РСБУ составила 7,1%, среднегодовое значение этого показателя последние 3 года – 7,7%; средний уровень чистой процентной маржи за последние 3 года – 5,1%, значение показателя CIR, рассчитанное за 2020 г. – 64,8%). Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемая (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.03.2021 составили 28,1%).

Адекватное качество активов. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.03.2021 составляет порядка 57% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды и ссуды ФЛ представлены приблизительно в равной пропорции. Качество ссудной задолженности оценивается как адекватное (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 14,3% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 1,4%, ФЛ – 0,5%). Для банка характерен приемлемый уровень залогового покрытия кредитного портфеля: на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 94% (на 01.02.2021 свыше 70% ссуд было обеспечено залогом недвижимости или прав на нее). Около 13% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (99% суммы размещения на МБК и корреспондентских счетах приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 24% активов и также имеет высокое кредитное качество (свыше 90% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA и выше по шкале «Эксперт РА»). За период с 01.03.2020 по 01.11.2020 наблюдался рост доли реструктурированных без ухудшения категории качества корпоративных кредитов с 10,2% до 25,1%, однако к 01.03.2021 доля таких кредитов сократилась до 9,6%. При этом менеджмент банка не ожидает значимого роста резервирования по кредитам в среднесрочной перспективе.

Удовлетворительная ликвидная позиция. Запас ликвидных активов оценивается как невысокий: на 01.03.2021 скорректированный Лат с учетом вложений в ОФЗ, учитываемых по амортизированной стоимости, выдерживает досрочный отток только 21,3% привлеченных на срок более 30 дней средств без нарушения норматива Н3; среднее покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 составляет 13% и 27% соответственно. Вместе с тем банк располагает потенциальным источником рыночной дополнительной ликвидности в существенном объёме: под залог ценных бумаг может быть получено дополнительное финансирование в размере более 20% привлечённых средств. У банка снижается, однако остается высокой зависимость от средств ФЛ как основного источника фондирования (78% привлеченных средств на 01.03.2021, против 85% годом ранее). Вместе с тем ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 15% на 01.03.2021, средняя доля крупнейшего кредитора с начала 2020 года составила 4%).

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Давление на оценку бизнес-процедур оказывают продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией, отсутствие независимых членов СД, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на ключевом бенефициаре. Агентство отмечает, что численность служб риск-менеджмента и комплаенса является уязвимой для обеспечения их непрерывного функционирования. Реализуемая банком стратегия банка на период 2021-2023 гг. не отличается высоким уровнем детализации. Планы по развитию банка носят консервативный характер, направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако их реализация, по мнению агентства, не будет способствовать значимому усилению конкурентных позиций банка в долгосрочной перспективе, как в базовом регионе, так и по банковской системе в целом.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО "НИКО-БАНК" был впервые опубликован 23.05.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО "НИКОБАНК", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО "НИКО-БАНК" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО "НИКО-БАНК" дополнительных услуг.