Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности "Братский АНКБ" АО (далее – банк) на уровне ruBB. По рейтингу сохранён негативный прогноз.

Как и годом ранее, агентство связывает негативный прогноз со сжатием рыночной ниши банка на фоне ухудшения показателей операционной эффективности, что может привести к снижению заинтересованности собственников в бизнесе банка. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой позицией по капиталу и способностью его генерации, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

«Братский АНКБ» АО – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также на размещении средств на межбанковском рынке. Деятельность банка сосредоточена преимущественно на территории Иркутской области, где расположены головной офис и 5 структурных подразделений, также у банка имеется операционный офис в г. Красноярске. Крупнейшим бенефициаром банка является В.Б. Громова (74,12%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (222-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2021) и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,45 на 01.10.2021), что обусловлено концентрацией бизнеса на кредитовании предприятий МСБ, а также значительным объемом низкодоходных вложений, в том числе размещенных в Банке России. Агентство отмечает устойчивую тенденцию к стагнации кредитного портфеля (за период с 01.01.2020 по 01.10.2021 объем корпоративных кредитов сократился на 21%, розничных – на 34%). По-прежнему очень высока доля активов, размещённых на счетах в Банке России (более 31% активов на 01.10.21). Деятельность банка характеризуется высоким уровнем концентрации на домашнем регионе (почти все размещённые и привлечённые средства приходятся на Иркутскую область при ограниченной доле Красноярского края).

Приемлемая позиция по капиталу при слабой рентабельности. Для банка характерен адекватный уровень достаточности капитала (Н1.0=16,5%, Н1.2=15,0% на 01.10.2021), однако буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как невысокий (выдерживает полное обесценение менее 9% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств, что не является комфортным уровнем для банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как низкий (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.10.2021 около 20%). Агентство обращает внимание на ухудшение показателей операционной эффективности: показатель CIR, рассчитанный за 12 месяцев, устойчиво превышает 80% с начала 2020 года. Деятельность кредитной организации по итогам 4кв2020 и 9мес2021 была убыточной. Отчасти отрицательный финансовый результат связан с единовременной негативной переоценкой недвижимого имущества на балансе, однако агентство ожидает дальнейшего ухудшения эффективности работы банка с учётом продолжающейся стагнации кредитного портфеля и ожидаемых расходов на IT-инфраструктуру. Согласно ожиданиям банка, по итогам 2022 года даже в случае реализации оптимистичного сценария стратегии банк покажет RoE около 5%, что ниже текущей инфляции (в базовом сценарии плановая RoE составляет 2%). На горизонте до конца 2025 года не ожидается RoE выше 6,8% в благоприятном сценарии и 3,4% при базовых инерционных предпосылках.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка на 01.10.2021 формирует около 41% валовых активов. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (доля ссуд III-V категории качества составила 14,7% в корпоративном портфеле и 7,4% в объёме розничных ссуд на 01.10.2021). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.10.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 145% (более половины всего обеспечения представлено залогом недвижимого имущества). На денежные средства, депозиты в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах приходится более 46% активов (все указанные активы имеют кредитный рейтинг не ниже ruAA по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество (главным образом, офисы банка) формируют 4% активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 21,6% и 64,3% соответственно на 01.10.2021). В отдельные периоды наблюдается повышенная волатильность средств клиентов-ЮЛ, но при этом запас по нормативам Н2 и Н3 позволял выдержать отток 99% срочных средств клиентов, или 92% средств срочностью свыше 30 дней. Ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила 20,5% на 01.10.2021). При этом отмечается высокая зависимость от средств ФЛ и ИП как ключевого источника фондирования (58,2% пассивов, или 66,5% привлеченных средств) на фоне высокой доли крупных вкладов (более половины всех средств ФЛ приходилось на счета с остатком свыше 1,4 млн руб. на 01.10.2021). Агентство также отмечает адекватную стоимость фондирования.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оцениваются консервативно по причине устойчиво низкой операционной эффективности банка. Агентство отмечает низкий уровень диджитализации, отдельные недостатки в бизнес-процессах и инфраструктуре стратегического планирования, а также недостаточно высокую результативность исполнения стратегии. В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, а также отмечается отсутствие ротации аудитора отчетности по РСБУ на протяжении более чем 12 лет. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2025 гг., в которой основным направлением деятельности определено кредитование и расчетно-кассовое обслуживание субъектов МСБ. Планы по развитию банка носят консервативный характер, направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако, по мнению агентства, их реализация не способствует усилению конкурентных позиций банка на федеральном банковском рынке и росту маржинальности бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг "Братский АНКБ" АО был впервые опубликован 06.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, "Братский АНКБ" АО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, "Братский АНКБ" АО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало "Братский АНКБ" АО дополнительных услуг.