Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банку на уровне ruВ. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на развивающийся.

Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено нестабильностью ликвидной позиции банка вследствие реализуемого комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности кредитной организации. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, невысоким уровнем ликвидности, а также низкой оценкой качества кредитного портфеля и консервативным уровнем корпоративного управления.

АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на комплексном обслуживании клиентов юридических и физических лиц: РКО, кредитование МСБ, выдача банковских гарантий, в том числе предоставление электронных продуктов и сервисов. Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал - в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 11 операционных офисов и 5 кредитно-кассовых офисов банка, большинство из которых расположено на территории Дальневосточного федерального округа. В качестве основных бенефициаров банка выступают В.В. Семернин и его дочь (в совокупности владеют около 53,2% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, около 46,8% акций).

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (188-е место по активам на 01.11.2021 в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом бизнес банка в значительной степени (80% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ) сосредоточен в ДФО и Московском регионе, которые характеризуются положительным индексом экономического здоровья по версии «Эксперт РА». При этом диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как адекватная (индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный по активам, на 01.09.2021 составил 0,27).

Удовлетворительная позиция по капиталу и ограниченная операционная эффективность. Банк поддерживает приемлемые показатели достаточности собственных средств (на 01.11.2021 Н1.0=15,9%; Н1.2=11%) и буфера абсорбции убытков (на 01.11.2021 банк выдерживает обесценение около 7,4% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов по нормативу Н1.1). Проведенные банком мероприятия по переоценке недвижимости, реализации основных средств и списания субординированных обязательств обеспечили в 2021 году положительный финансовый результат (за период c 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE составила 10,1%), однако без учета указанных сделок деятельность банка остается убыточной (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE составила -8,9%), при этом отмечается, что убыток предыдущих лет в основном обусловлен отрицательной переоценкой имущества, которая впоследствии была частично пересмотрена. Операционная эффективность бизнеса банка по-прежнему оценивается как невысокая (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 показатель CIR составил около 112%) в связи с существенными расходами на обеспечение деятельности банка, которые за аналогичный период составили около 7% средних активов, однако отмечается некоторое улучшение показателей за последние 12 месяцев (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 показатель CIR составлял около 160%, расходы на обеспечение деятельности - более 8% средних активов). В течение 2021 г. банк демонстрирует снижение убытка и операционную окупаемость. Агентство отмечает, что сохранение слабой операционной эффективности обуславливает высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки. Концентрация кредитных рисков в целом находится на умеренном уровне (по состоянию на 01.11.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 38%),

Низкое качество кредитного портфеля. Наибольшую долю в активах банка на 01.11.2021 занимают кредиты ЮЛ и ИП (около 52%), кредиты ФЛ составляют около 10%. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП, представленного в основном сегментом МСБ, оценивается как невысокое (на 01.11.2021 доля ссуд IV и V категорий составила 13,5%, доля просроченной задолженности – 11,7%). Кредитный портфель ФЛ (преимущественно потребительские кредиты) характеризуется низким качеством на фоне снижения общего портфеля физических лиц ввиду сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией (на 01.11.2021 доля ссуд IV и V категорий составила 32,6%, доля просроченной задолженности – 23,5%). Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как приемлемый (на 01.11.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 73%). Вложения в ценные бумаги формируют около 14% валовых активов, при этом агентство отмечает невысокое качество портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг с кредитными рейтингами не выше уровня ruB по шкале «Эксперт РА» составила около 75% на 01.11.2021). Также отмечается существенный рост вложений в ЗПИФ (до 20% портфеля ценных бумаг на 01.11.2021). У банка имеется значительный портфель гарантий (4,4 млрд руб. на 01.11.2021), при этом отмечается, что в 2021 году имело место раскрытие ряда гарантий.

Невысокий уровень ликвидности. Агентство отмечает существенное снижение запаса балансовой ликвидности за последние 3 месяца (за период с 01.08.2021 по 01.11.2021 средний запас устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств срочностью свыше 30 дней составил 13,5% против 58,3% за аналогичный период годом ранее; соотношение ликвидных активов и привлеченных средств составило 21,7% на 01.11.2021 против 68,2% годом ранее). Вместе с тем у банка имеется план мероприятий, связанный с операциями с корпоративными облигациями, реализацией непрофильных активов и ЗПИФ, который позволит банку существенно улучшить показатели ликвидности на горизонте ближайших 6 месяцев. Ресурсная база характеризуется повышенной зависимостью от средств ФЛ (на 01.11.2021 на долю указанного источника фондирования приходилось 73% привлеченных средств), стоимость привлечения которых оценивается как приемлемая (около 5% годовых за 3 квартал 2021 года). Для ресурсной базы банка характерна адекватная концентрация на клиентах (на 01.11.2021 доля крупнейшей группы кредиторов составила 2,4% пассивов, доля 10 крупнейших кредиторов – 12,8%). Агентство отмечает значительную волатильность средств ЮЛ (за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 колебания средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 25%) и существенное плановое сокращение средств в июне 2021-го, размещенных аффилированной с банком группой, которое связано с операционной деятельностью данной группы кредиторов (закрытие одного из фондов).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка в течение последних 5 лет и сохранения значительного объема проблемных и непрофильных активов на балансе, что стало следствием недостаточно консервативной кредитной политики в предыдущие годы. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2021-2023 гг., продолжая развиваться как универсальная кредитная организация, опираясь на развитие IT-технологий и на поступательный рост объема кредитных операций и выданных гарантий при сохранении текущего уровня принимаемых рисков.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 08.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.