Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне ruBBB- и изменило прогноз на развивающийся. Ранее у банка действовал рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, ограниченными показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно дальнейшей динамики средств крупнейшей группы кредиторов на фоне того, что в течение последних 12 месяцев наблюдается тенденция к их оттоку.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (в основном из связанной с банком группы компаний «Автотор») и кредитовании. Головной офис банка находится в г. Калининграде, сеть подразделений расположена преимущественно в Калининградской области, также имеется филиал в г. Москве и операционный офис г. Санкт-Петербург. Ключевым собственником банка является член Совета директоров Щербаков В.И. (владеет 48,71% акций), 8,47% принадлежат Иванову Д.И. и его сыну Иванову И.Д., более 42% акций приходятся на миноритариев.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора (на 01.10.2021 банк занимал 99-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Ввиду размещения существенного объема средств на депозитах в ЦБ РФ и на счетах в других кредитных организациях диверсификация бизнеса оценивается как низкая (на 01.09.2021 индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,57). За период с 01.10.2020 по 01.10.2021 активы банка сократились примерно на 24% за счет уменьшения объема размещаемых средств в других кредитных организациях, а также сокращения портфеля ценных бумаг, что происходило на фоне оттока средств крупнейшей группы кредиторов. В тоже время, агентство позитивно оценивает наращивание банком кредитования (кредитный портфель ФЛ увеличился на 18%, ЮЛ и ИП – на 33%). При этом сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля банка на домашнем регионе (около 89% на 01.09.2021).

Сильная позиция по капиталу при ограниченных показателях рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.10.2021 Н1.0=22,8%, Н1.2=Н1.1=21%), что обуславливает его значительную устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.10.2021 буфер абсорбции убытков выдерживает потенциальное обесценение до 27% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). При этом концентрация кредитных рисков находится на низком уровне (на 01.10.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составляло около 17%). Агентство отмечает невысокий уровень рентабельности бизнеса (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE по РСБУ составила около 2%), что обусловлено низкой маржинальностью и относительно высоким уровнем операционных расходов (за указанный период NIM составила около 3%, показатель CIR около 81%).

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.10.2021 на кредитный портфель приходилось около 27% валовых активов. Ссуды ЮЛ и ИП представлены преимущественно задолженностью малого и среднего бизнеса, а розничный кредитный портфель сформирован ипотечными и потребительскими кредитами. Кредитный портфель характеризуется низким уровнем просроченной задолженности (на 01.10.2021 в кредитах ЮЛ и ИП около 2%, в кредитах ФЛ – около 6%). За период с 01.10.2020 по 01.10.2021 наблюдается существенное снижение доли пролонгированных ссуд (с 35% до 21% кредитного портфеля), что позитивно оценивается агентством. Уровень обеспеченности кредитов по-прежнему находится на высоком уровне (на 01.09.2021 около 80% ссуд обеспечено залогом недвижимости и прав на нее). Кредитное качество портфеля ценных бумаг (22% активов), а также банков-контрагентов на рынке МБК (11% активов) в целом оценивается как высокое.

Комфортная ликвидная позиция. За последние 12 месяцев объем средств ЮЛ, которые являются основным источником фондирования для банка, сократились на 37% ввиду частичного оттока средств крупнейшей группы аффилированных кредиторов. Тем не менее, повышенная зависимость от данных кредиторов все еще сохраняется (на 01.10.2021 на нее приходится около 43% пассивов против 61% годом ранее). Оттоки клиентских средств не оказали негативного влияния на ликвидную позицию банка в связи с наличием существенного запаса балансовой ликвидности – за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 среднее покрытие привлеченных средств ликвидными активами (LAT) составило около 90% против 95% годом ранее. Средства ФЛ не являются для банка ключевым источником фондирования (на них приходится около 29% привлеченных средств), стоимость их привлечения находится на невысоком уровне.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Вместе с тем деятельность кредитной организации во многом определяется работой группы компаний «Автотор», что оказывает давление на оценку корпоративного управления. Также агентство по-прежнему обращает внимание на необходимость обеспечения со стороны банка надлежащего уровня внутреннего контроля в связи с высоким оборотом денежных средств по клиентским счетам (в течение 2021 года средняя месячная величина оборотов по расчетным счетам негосударственных организаций к средним активам составила около 513%, без учета перевода средств на депозитные счета – около 233%). Банк завершает реализацию стратегии развития на 2019-2021 гг. Согласно полученной от банка информации, бизнес-модель кредитной организации на период с 2022 года не предполагает существенных изменений – деятельность банка будет характеризоваться умеренными темпами роста при текущем уровне риска. При этом, по мнению агентства, возможности расширения клиентской базы банка на уровне региона в среднесрочной перспективе будут ограничены высокой конкуренцией со стороны крупных федеральных игроков, что может оказать давление на рыночные позиции банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) был впервые опубликован 31.07.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) дополнительных услуг.