Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банк Пермь (АО) на уровне ruВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Банк Пермь (АО) осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Единственный офис банка расположен в г. Пермь. Ключевыми собственниками являются топ-менеджеры банка: Саранская Людмила Васильевна (19,95%), Вайсман Олег Яковлевич (19,5%), Брюханов Сергей Анатольевич (14,09%), Хрущев Роман Игоревич (14,09%), Утятников (14,09%), Соломатин Игорь Валентинович (14,09%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (282-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2021) и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,43 на 01.01.2021), что обусловлено концентрацией бизнеса на кредитовании предприятий МСБ, а также значительным объемом низкодоходных вложений, размещенных в Банке России. Агентство отмечает высокий уровень концентрации выданных кредитов на оптовой и розничной торговле (свыше 64% корпоративного портфеля на 01.01.2021), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просрочки, чем в среднем по рынку.

Адекватная позиция по капиталу и ограниченная способность к его генерации. Для банка характерен адекватный уровень достаточности капитала (Н1.0=35,3%, Н1.2=31,4% на 01.01.2021), буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как приемлемый (выдерживает полное обесценение свыше 28% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Агентство оценивает способность банка к генерации капитала и операционную эффективность как ограниченные (за 2020 г. ROE в соответствии с РСБУ составила 3,2% без учета СПОД, данный показатель в течение последних 5 лет устойчиво ниже 5%; уровень чистой процентной маржи снизился до 5,4% за 2020 г. против 6,4% за 2019 г., показатель CIR, рассчитанный за аналогичные периоды, сократился с 85,7% до 77,7%). С учётом структуры активов банка, в долгосрочной перспективе агентство видит риск стагнации доходов на фоне снижения ставок банковского рынка и роста конкуренции между его участниками в базовом регионе деятельности банка.

Приемлемое качество активов. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.01.2021 формирует около 39% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 76% портфеля, на кредиты ФЛ – 24%). Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2021 доля ссуд III-V категории качества составила 10,1% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3%, доля пролонгированной задолженности – 3,4%). Обеспеченность ссудного портфеля находится на комфортном уровне: на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 194% (на 01.12.2020 более 85% кредитов ЮЛ и ФЛ представлено залогом недвижимости или прав на нее). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренный (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.01.2021 составили 28%). На денежные средства, депозиты в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах приходится порядка 57% активов (99% этих активов имеют кредитное качество на уровне не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество (в т.ч. в помещения, используемые в основной деятельности банка) формируют 3,7% активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2020 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 24% и 72% соответственно). Ресурсная база банка характеризуется умеренно низким уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 24,5% на 01.01.2021, на отдельные отчетные даты в 2020 г. доля крупнейшего кредитора превышала 8%). Агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств в отдельные месяцы (в мае-июне 2020 г. приток средств ЮЛ превышал 18%). Отсутствие дополнительных рыночных источников ликвидности требует от банка поддержания значительного буфера ликвидности в виде низкодоходных инструментов, что негативно влияет на показатели рентабельности и операционной эффективности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка, его невысокой рентабельности и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Агентство отмечает сохраняющуюся повышенную концентрацию бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. Негативное влияние на рейтинговую оценку также оказывает деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных бенефициаров банка не владеет долей более 20%). Стратегия развития на период 2020-2024 гг. характеризуется приемлемым уровнем детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Также давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций компаний из торгового сектора.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк Пермь (АО) был впервые опубликован 08.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк Пермь (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк Пермь (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк Пермь (АО) дополнительных услуг.