Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне ruA+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его устойчивости к обесценению активов, адекватной ликвидной позицией и качеством активов, а также удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Поддержку рейтингу оказывает наличие возможностей оказания финансовой поддержки со стороны материнской компании ПАО «Сургутнефтегаз» в случае возникновения такой необходимости.

АО БАНК «СНГБ» (г. Сургут) – универсальный коммерческий банк, который на 97,8% принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз», при этом агентство не располагает информацией о его конечных бенефициарах. Специализируется на обслуживании компаний материнской группы компаний и их сотрудников, а также большого числа поставщиков и подрядчиков. Офисная сеть банка представлена 24 структурными подразделениями (включая 3 ОКВКУ) в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), Тюменской области, г. Москве, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций связана с невысокой долей банка по размеру активов в банковской системе РФ (63-е место по активам на 01.02.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») при по-прежнему невысокой диверсификации активов банка по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,495 на 01.01.2021). При этом агентством отмечается некоторое улучшение показателя диверсификации активов банка в связи со снижением объемов вложений в высоколиквидные и сравнительно низкодоходные инструменты (за 2020 год портфель ценных бумаг сократился в 6 раз до 29 млрд руб. вследствие планового перевода средств крупнейших кредиторов в доверительное управление). Банк является крупнейшим локальным игроком в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), в котором также сосредоточен его основной бизнес (на 01.12.2020 100% пассивной базы и 72% ссудной задолженности). По-прежнему существенным сдерживающим фактором является затрудненность оценки агентством совокупных рисков финансово-промышленной группы акционера, поскольку большое число компаний периметра группы характеризуются низким уровнем информационной прозрачности.

Высокая оценка достаточности капитала и операционной эффективности. Деятельность банка характеризуется поддержанием адекватного текущему риск-профилю буфера по нормативам достаточности капитала и высоких значений самих нормативов (в среднем по отчетным датам за 2020 год значения нормативов Н1.0 и Н1.2 составили 19,5% и 16,8%; при значении буфера абсорбции капитала по Н1.0 на 01.02.2021 относительно активов и внебалансовых обязательств под риском в 21,8%). При этом снижение размера активов в середине 2020 года и вложений в ценные бумаги, в частности, не оказало существенного влияния на показатели достаточности капитала. Несмотря на исторически низкие значения показателя чистой процентной маржи, преимущественно связанные с низкомаржинальным размещением средств крупнейших кредиторов в высоколиквидные ценные бумаги с короткой дюрацией до 01.08.2020 (по РСБУ NIM за 2020 год составила 1,8%), рентабельность бизнеса и эффективность деятельности банка оцениваются как адекватные (по РСБУ ROE по чистой прибыли за 2020 год без учета СПОД составило 13,3%; CIR - 61,3%).

Адекватное качество активов. Клиентский кредитный портфель банка на 01.02.2021 составляет порядка 1/3 от размера валовых активов и на 72% состоит из розничных кредитов. Ссудный портфель данной группы состоит преимущественно из сотрудников компаний материнской группы и ее контрагентов, а также сотрудников из бюджетной сферы, что определяет высокое качество данной задолженности (на 01.02.2021 доля 3-5 категорий качества составляет 9,0%; доля кредитов stage 2 и stage 3 по МСФО на 01.10.2020 составляет в сумме порядка 6% соответственно). Портфель корпоративных кредитов и кредитов МСБ характеризуется невысоким кредитным качеством (доля 3-5 категорий качества составляет 39,1%; доля кредитов stage 2 и stage 3 по МСФО на 01.10.2020 составляет порядка 16,6% и 34,8% при покрытии резервами на 18,7% и 74,1% соответственно). Около 58% валовых активов на 01.02.2021 приходится на вложения в высоколиквидные финансовые инструменты, которые характеризуются высоким кредитным качеством.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой и внебалансовой ликвидности (скорректированный на неучтенные в расчете высоколиквидные ценные бумаги LAM к привлеченным средствам на 01.02.2021 составил более 30% привлеченных средств; LAT – около 69%). Также агентством отмечается снижение зависимости ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов/группы кредиторов с 66% на 01.02.2020 до 30% на 01.02.2021, однако диверсификация по кредиторам по мнению агентства по-прежнему соответствует невысокой оценке. При этом прогнозируемость средств как розничных клиентов, так и средств крупнейших кредиторов для банка является высокой, что обусловлено спецификой клиентской базы банка (наличие отдельных признаков связанности с группой компаний Сургутнефтегаз).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления. Текущая оценка корпоративного управления и бизнес-процессов сопоставим с уровнем в кредитных организаций со схожими масштабами и спецификой деятельности. Стратегическими приоритетами выступает развитие розничного кредитования (преимущественно в сегменте зарплатных клиентов банка) и оптимизация процессов кросс-продаж сопутствующих банковских продуктов, повышение диджитализации внутренних бизнес-процессов и банковского ДБО, а также рост проникновения предоставляемых банковских услуг в компаниях материнской группы. В соответствии с финансовым планом на 2021 год банк продолжит придерживаться консервативной политики по размещению средств без существенных изменений в текущей бизнес-модели. При этом стратегия развития банка на среднесрочный период на момент рейтингового анализа не была утверждена.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО БАНК «СНГБ» был впервые опубликован 05.03.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.03.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО БАНК «СНГБ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО БАНК «СНГБ» принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО БАНК «СНГБ» дополнительных услуг.