Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, умеренной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, чувствительным уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Офисная сеть представлена в г. Москве и Московской области, а также городах: Калининград, Туапсе, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Выборг и Липецк. Основным акционером банка является Читипаховян Петр Степанович с долей владения 85,2%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: по величине активов банк занимает 198-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.02.2021. Диверсификация бизнеса банка оценивается как приемлемая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за 2020 год составил 0,4. Также агентство отмечает высокую концентрацию на размещении средств корпоративным клиентам за счет депозитов физических лиц. В течение 2020 года банк проводил работы по оптимизации офисной сети, в ходе которой было закрыто несколько нерентабельных офисов и открыты другие, белее перспективные с точки зрения банка.

Умеренная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на приемлемом уровне (Н1.0 на 01.02.2021 составил 13,4%, Н1.1 и Н1.2 – 12,2%), что позволяет банку выдержать обесценение до 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентством отмечается повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: отношение КСКР к чистым активам составило 65%. Эффективность деятельности поддерживается на умеренном уровне (RoE за 2020 год без учёта СПОД - 5%), однако отмечается ухудшение отдельных показателей по сравнению с прошлогодними значениями: рост CIR с 78% до 92% и сокращение NIM с 5,7% до 4,7%. Негативное влияние на финансовый результат оказывают значительные административные расходы банка: среднее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности в 2020 году составило 81%. При этом, одним из дополнительных источников покрытия расходов являются доходы от валютно-обменных операций, в том числе от краткосрочных валютных сделок SWAP.

Удовлетворительное качество активов. Основная доля активов на 01.02.2021 приходится на кредиты ЮЛ (51% валовых активов) и портфель ценных бумаг (21%). Ссуды ЮЛ характеризуются умеренной отраслевой диверсификацией и повышенной концентрацией кредитных рисков на клиентах с отдельными признаками индивидуального обесценения, которые могут составить до 8% ссудного портфеля (без учёта МБК). Доля пролонгированной задолженности на фоне эпидемиологической ситуации в первом полугодии 2020 года выросла с 3% до 7,9% портфеля, к марту 2021 года уровень пролонгированной задолженности вернулся к докризисному значению. Таким образом, проведенные точечные реструктуризации не оказали существенного влияния на финансовые показатели банка. Доля кредитов ФЛ поддерживается на невысоком уровне (8,8% валовых активов на 01.02.2021) и характеризуются низким уровнем просроченной задолженности (2,8% портфеля). Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как приемлемая (101% портфеля). Портфель ценных бумаг характеризуется высоким качеством: 90% портфеля представлено бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- по шкале «Эксперт РА» и выше.

Чувствительная позиция по ликвидности обусловлена наличием невысокого запаса балансовой ликвидности: на 01.02.2021 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 15% и 30% соответственно. При этом портфель ценных бумаг частично заложен по сделкам РЕПО для привлечения краткосрочной ликвидности. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ (52% привлечённых средств), средства ЮЛ составляют 16% привлечённых средств и характеризуются повышенной волатильностью в связи с особенностями операционной деятельности клиентов. Отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 13% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора – 3,4% пассивов. Стоимость фондирования оценивается как удовлетворительная: за 4-й квартал 2020 года стоимость привлеченных средств ФЛ составила 5,2%, ЮЛ – 3% в годовом выражении.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления кредитными рисками и концентрации управленческих решений на собственниках банка. Также агентство отмечает повышенный объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком. Банк функционирует в рамках стратегии до 2024 года, которая подразумевает наращивание комиссионных доходов и продолжение развития ИТ направления. При этом уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет. Вместе с тем агентство положительно оценивает достижение стратегических целей по капиталу и рентабельности в 2020 году.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.09.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.