Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банк Пермь (АО) (далее – банк) на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Банк Пермь (АО) осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Единственный офис банка расположен в г. Пермь. Ключевыми собственниками являются топ-менеджеры банка: Саранская Л. В. (19,95%), Брюханов С.А. (14,09%), Хрущев Р.И. (14,09%), Утятников А.Г. (14,09%), Соломатин И.В. (14,09%), а также Вайсман Н.А. (12,19%) и Вайсман А.О. (7,31%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (271-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2022) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк сохраняет низкий уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,43 на 01.12.2021), что обусловлено в том числе значительным объемом низкодоходных вложений, размещенных в Банке России. Агентство отмечает высокий уровень концентрации кредитов на отраслях с более высоким показателем просроченной задолженности, чем в среднем по экономике (около 60% корпоративного портфеля на 01.12.2021 приходится на торговые компании).

Адекватная позиция по капиталу и невысокая способность к его генерации. Из-за ограниченной базы заёмщиков для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=40%, Н1.2=36% на 01.01.2022). Буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как приемлемый (выдерживает полное обесценение свыше 28% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), однако отмечается очень высокая чувствительность финансового результата банка к финансовому положению его заёмщиков. Агентство оценивает способность банка к генерации капитала как невысокую. Потенциальное обесценение любого из 15 объектов кредитного риска (при их общем количестве 19 на 01.01.2022) приведёт к убыточности банка на протяжении более чем одного года. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный (крупные кредитные риски к нетто-активам за 2021 г. в среднем составили 36%, средняя доля крупнейшего заемщика – почти 5%). С учётом заложенных в бизнес-план на 2022 год невысоких показателей прибыли, агентство ожидает усиления давления на финансовый результат и значимость банка для бенефициаров, как за счёт дальнейшей утраты рыночных позиций, так и за счёт вероятного увеличения расходов в долгосрочной перспективе.

Приемлемое качество активов. На денежные средства, депозиты в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах на 01.01.2022 приходится свыше 59% активов (99% этих активов имеют кредитное качество на уровне не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество (в т.ч. в помещения, используемые в основной деятельности банка) формируют около 4% активов. На кредитный портфель (без учета МБК) на 01.01.2022 приходится около 37% валовых активов (при этом структура портфеля существенно не менялась: корпоративные ссуды составляют порядка 78% портфеля, кредиты ФЛ – 22%). Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категории качества в портфеле ЮЛ и ИП, ФЛ составила 13,7%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,6%). Банк сохраняет комфортный уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 197%).

Адекватная ликвидная позиция. Текущая структура активов с преобладанием краткосрочных депозитов в Банке России предопределяет поддержание значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 28% и 72% соответственно). Ресурсная база банка характеризуется умеренно низким уровнем диверсификации по клиентам (среднегодовая доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах в 2021 г. составила 26%, при этом на отдельные отчетные даты в 2021 г. доля крупнейшего кредитора превышала 17%). Агентство отмечает сохраняющуюся повышенную волатильность клиентских средств в 2021 г.: в отдельные месяцы (в апреле 2021 г. отток средств ЮЛ превышал 26%, в августе 2021 г. – 36%). Привеченные средства банка примерно в равной пропорции представлены средствами ЮЛ и ФЛ, стоимость которых за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение составила соответственно 1,2% и 4%. Отсутствие у банка дополнительных рыночных источников ликвидности требует поддержания значительного буфера ликвидности в виде низкодоходных инструментов, что оказывает негативное влияние на показатели рентабельности и операционной эффективности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и масштабу деятельности кредитным организациям. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка, невысоких показателей рентабельности и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Агентство отмечает сохранение повышенной концентрации бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка, а также наличие отдельных недостатков в действующей системе управления рисками. Негативное влияние на рейтинговую оценку также оказывает деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных бенефициаров банка не владеет долей более 20%). Стратегия развития на период 2020-2024 гг. характеризуется приемлемым уровнем детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет (чистая прибыль банка за 2022 год запланирована на уровне около 19 млн. рублей, что соответствует рентабельности капитала порядка 3%). Также давление на рейтинг продолжают оказывать повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций компаний из торгового сектора.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк Пермь (АО) был впервые опубликован 08.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк Пермь (АО) , а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк Пермь (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк Пермь (АО) дополнительных услуг.