Москва, 23 января 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «АБ «РОССИЯ» (далее – банк) на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно низкой оценкой достаточности капитала при приемлемой рентабельности бизнеса, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также адекватным уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти в случае необходимости.

АО «АБ «РОССИЯ» – крупный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги и операциях на рынке МБК. На 01.02.2022 банк занимал 16-е место по величине активов и 17-е место по размеру капитала в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА».

Сильная оценка рыночных позиций. Агентство отмечает значительные конкурентные позиции кредитной организации в сегменте кредитования и расчетного обслуживания ЮЛ: по состоянию на 01.02.2022 банк занимал 13-е место по объему кредитов бизнесу в рэнкинге «Эксперт РА». Помимо этого, мы обращаем внимание на то, что клиентская база банка включает в себя стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что подтверждает высокую значимость кредитной организации на федеральном уровне. Сеть структурных подразделений, включающая 63 дополнительных офиса и 10 филиалов на территории РФ, рассматривается как широкая, при этом кредитная активность преимущественно сосредоточена в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая.

Умеренно низкая оценка буфера абсорбции убытков и приемлемая рентабельность бизнеса. Нормативы достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков находятся на удовлетворительном уровне, несколько сократившись по сравнению с прошлогодними значениями. Рентабельность капитала банка за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 без учета операций, носящих единоразовый характер была сопоставима с индексом потребительских цен за тот же период, а по итогам года превысила темп инфляции и оказалась сопоставима с прошлогодним значением. Бизнес-план на 2023 год в базовом сценарии предусматривает финансовый результат на уровне несколько выше 2022 года даже с учётом ожидаемого прироста резервов. Операционная эффективность за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 оценивается агентством как адекватная, несмотря на некоторый рост CIR, обусловленный повышенными расходами в 4кв2021 и снижением чистой процентной маржи в 2022 году.

Удовлетворительная оценка качества активов. На кредиты крупному бизнесу на 01.12.2022, как и годом ранее, приходится почти половина валовых активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется приемлемой долей проблемных ссуд, приемлемым уровнем обеспеченности и адекватной отраслевой диверсификацией. На оценку качества активов оказала давление возросшая в 2022 году доля реструктуризаций без понижения категории качества, при этом отмечается классификация почти всего объёма соответствующих требований в I категорию качества при кратковременном характере реструктуризаций (агентство ожидает существенного снижения доли ссуд, классифицированных в соответствии с пунктом 3.10 590-П, на горизонте нескольких месяцев). Розничный ссудный портфель в масштабах кредитной организации не является значимым. Качество портфеля ценных бумаг (при неизменной доле в структуре активов) рассматривается как высокое.  Агентство отмечает приемлемую концентрацию деятельности на объектах крупного кредитного риска. Кредитная организация находится под санкциями с 2014 года, в связи с чем ограничения текущего года оказали минимальное влияние на её деятельность.

Удовлетворительная ликвидная позиция. На 01.12.2022 покрытие привлеченных средств банка высоколиквидными (Лам) и ликвидными активами (Лат) оценивается как удовлетворительное с учетом того, что банк располагает ЗПИФами высоколиквидных ценных бумаг, которые рассматриваются нами в качестве значимого источника привлечения дополнительной ликвидности. Ключевым источником ресурсной базы являются средства ЮЛ, которые формируют на 01.12.2022 почти три четверти привлеченных средств. Отмечается стабильно высокая концентрация пассивов на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов, что во многом нивелируется стратегическим характером партнерства банка с большинством крупнейших клиентов и высокой исторической стабильностью остатков на текущих счетах.

Корпоративное управление оценивается как адекватное. Качество корпоративного управления и действующие в банке практики риск-менеджмента в целом соответствуют его масштабам и направлениям деятельности. В 2023 году ожидается сохранение ориентации банка в основном на обслуживание крупного корпоративного бизнеса. Размер корпоративного кредитного портфеля, выданных гарантий и портфеля ценных бумаг планируется к увеличению более высокими темпами, чем в среднем по банковскому сектору, что должно позволить нарастить чистую прибыль относительно результата 2022 года. Агентство в текущей рейтинговой оценке учитывает ожидания по снижению доли реструктурированных ссуд в корпоративном портфеле к середине 2023 года и прогнозируемое банком восстановление показателей рентабельности капитала до уровня не ниже 2021 года.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.